一、參變數的選取
石油行業是一個傳統的垂向行業，我們根據《2005年按行業分能源消費量統計表》，選取石油加工及煉焦業、化學原料及化學制品製造業、化學纖維製造業和交通運輸裝置製造業四個下游行業來對石油行業進行需求狀況分析。從表1可以看到，石油加工及煉焦業消費了原油總量的72.26％，包含交通運輸、倉儲和郵電通訊業的交通運輸裝置製造業消耗了大量的石油衍生能源，化學原料及製品製造業也在能源消費中佔據重要地位，因此我們選擇石油行業及其主要的下游行業的銷售收入資料作為各行業的需求變數，所選變數簡稱。
2 模型構建。向量自迴歸(VAR)模型把系統中每一個內生變數作為系統中所有內生變數的滯後值的函式來構造模型，從而將單變數自迴歸模型推廣到有多元時間序列變數組成的向量自迴歸模型。我們主要利用石油行業及其主要下游行業的銷售收入建立了相應VAR模型，即Y=(0il，coki，chem，tran，fi．ber)。
用Eviews5．0對系統Y進行VAR分析，估計結果如下：
由上式大體可以看出，石油行業銷售收入主要受其自身滯後期值的影響，另外，石油加工及煉焦業銷售收入和化學原料及化學制品製造業銷售收入的滯後期值對它也有一定的影響，而交通運輸裝置製造業銷售收入和化學纖維製造業銷售收入對它基本上沒有影響或者說影響極為微弱。為了進一步說明各個變數間的相互作用，我們根據上面對Y1的VAR分析結果繼續進行脈衝響應分析。
當在本期給石油加工及煉焦業銷售收入一個正衝擊後，石油行業銷售收入在第2期達到最高點，之後的幾期內小幅度上下波動，從第5期以後開始穩定增長。這表明石油加工及煉焦業受外部條件的某一衝擊後，經市場傳遞給石油行業，給石油行業帶來同向的衝擊，衝擊效應在第2期達到最大，之後逐漸回落，在第5期之後趨於穩定。即石油加工及煉焦業銷售收入的正向衝擊對石油行業銷售收入具有顯著的促進作用，並且這一顯著促進作用具有較長的`持續效應，可見石油加工及煉焦業的快速發展將帶來石油消耗的增長。
當在本期給化學原料及化學制品製造業銷售收入一個正衝擊後，石油行業銷售收入在第1期有個小幅度負向的波動，從第2期開始變為正向波動，在第6期達到最高點。之後的2期小幅度上下波動，從第8期以後開始穩定增長。這表明化學原料及化學制品製造業受外部條件的某一衝擊後，經市場傳遞給石油行業，在第1期會給石油行業帶來反向的衝擊，從第2期開始，經市場傳遞作用，又給石油行業帶來同向的衝擊，衝擊效應在第6期達到最大之後，逐漸回落，在第8期之後趨於穩定。即化學原料及化學制品製造業銷售收入的正向衝擊對石油行業銷售收入具有顯著的促進作用，並且這一顯著促進作用具有較長的持續效應。具體地說，化學原料及化學制品製造業銷售收入增加會在8期後對石油行業的銷售收入產生穩定的拉動作用，反之化學原料及化學制品製造業銷售收入的降低也會在8期後給石油行業帶來負面的衝擊。
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