1992年至2002年，宋麗萍先後擔任過中國證監會市場監管部、發行監管部和機構監管部主任。曾與宋麗萍共事或是有過交往的人對其的評價是，為人低調，但行事果斷幹練，在業務上好學包容，其海外的學習工作閱歷，能夠接受來自市場方面的意見。
此外，宋進入“聯辦”初期還參與創辦了《證券市場週刊》，這是一本中國最早的專業性證券刊物。因此，有業界人士認為，外界一直對宋麗萍知之甚少的一個原因，是其深諳媒體的運作，非常懂得將自身曝光度控制得恰如其分。
2008年在上任深交所總經理不久，宋便接受央視“新聞會客廳”節目的邀請談創業板的問題。但此後，無論是媒體的採訪，還是一些金融論壇活動的邀請，都少見其出席露面，大多由其助理代勞。
在宋麗萍20年的證券市場工作生涯裡，她幾乎全程參與了中國證券市場規劃設計與歷次重要的改革，使得其在證券市場發行、交易和監管體制建設等都有著較深刻認識及經驗。
2002年，宋麗萍被調至深交所出任常務副總經理。“深蹲”六年後，2008年2月，宋麗萍獲得“轉正”，接替張育軍成為深交所總經理，她還是中國曆屆證交所總經理中的首位女性。證監會將創業板的啟動備戰交由宋麗萍負責，寓意自然不言而喻。
在一次新員工入職培訓上，宋提起過她所推崇的小說《守夜人》。這是俄羅斯作家謝爾蓋·盧科揚涅克的作品，小說講述的是主人公是魔法世界一名具有超能力的守夜人，始終堅守在黑暗與光明的邊界，隨時糾察黑暗陣營的越界行為。
書中呈現出的光明和黑暗實際是互相牽制，無條件地行善也會成為作惡的理由，而黑暗作惡也須有界限約束，遵守規則可相安無事。
且不論書中高深晦澀的'“平衡”哲學，而資本市場何其像這個魔法世界，不難揣測“守夜人”實際上反映出宋麗萍對於深交所在資本市場應當扮演的角色的定位。
做到資本市場的一個平衡，即市場的公平與公正能時刻得到維護，就必須有毫不鬆懈的守夜人。在近年宋公開發表的言論中，就不難發現她一直著力地強調對市場的監管，以及市場參與者自身的自律。
無論如何，創業板將是宋麗萍上任總經理以來面臨的第一大考。