Windows是一個訊息(Message)驅動系統。Windows的訊息提供了應用程式之間、應用程式與Windows系統之間進行通訊的手段。應用程式想要實現的功能由訊息來觸發，並且靠對訊息的響應和處理來完成。
Windows系統中有兩種訊息佇列：系統訊息佇列和應用程式訊息佇列。計算機的所有輸入裝置由Windows監控。當一個事件發生時，Windows先將輸入的訊息放入系統訊息佇列中，再將訊息拷貝到相應的`應用程式訊息佇列中。應用程式的訊息處理程式將反覆檢測訊息佇列，並把檢測到的每個訊息傳送到相應的視窗函式中。這便是一個事件從發生至到達視窗函式必須經歷的過程。
必須注意的是，訊息並非是搶佔性的，無論事件的緩急，總是按照到達的先後派對，依次處理(一些系統訊息除外)，這樣可能使一些實時外部事件得不到及時處理。
Windows中的訊息是放在對應的程序的訊息佇列裡的。可以通過GetMessage取得，並且對於一般的訊息，此函式返回非零值，但是對於 WM_QUIT訊息，返回零。可以通過這個特徵，結束程式。當取得訊息之後，應該先轉換訊息，再分發訊息。所謂轉換，就是把鍵盤碼的轉換，所謂分發，就是把訊息分發給對應的視窗，由對應的視窗處理訊息，這樣對應窗體的訊息處理函式就會被呼叫。兩個函式可以實現這兩個功能：TranslateMessage 和DispatchMessage。
另外，需要注意，當我們點選視窗的關閉按鈕關閉視窗時，程式並沒有自動退出，而是向程式傳送了一個WM_DESTROY訊息(其實過程是這樣的，首先向程式傳送WM_CLOSE訊息，預設的處理程式是呼叫DestroyWindow銷燬窗體，從而引發WM_DESTROY訊息)，此時在窗體中我們要響應這個訊息，如果需要退出程式，那麼就要向程式傳送WM_QUIT訊息(通過PostQuitMessage實現)。一個窗體如果想要呼叫自己的訊息處理函式，可以使用SendMessage向自己發訊息。
如上所述，大部分(注意是大部分)的訊息是這樣傳遞的：首先放到程序的訊息佇列中，之後由GetMessage取出，轉換後，分發給對應的視窗。這種訊息成為儲存式訊息。儲存式訊息基本上是使用者輸入的結果，以擊鍵(如WM_KEYDOWN和WM_KEYUP訊息)、擊鍵產生的字元(WM_CHAR)、滑鼠移動(WM_MOUSEMOVE)和滑鼠按鈕(WM_LBUTTONDOWN)的形式給出。儲存式訊息還包含時鐘訊息(WM_TIMER)、更新訊息(WM_PAINT)和退出訊息(WM_QUIT)。
但是也有的訊息是直接傳送給視窗的，它們被稱為非儲存式訊息。例如，當WinMain呼叫 CreateWindow時，Windows將建立視窗並在處理中給視窗訊息處理函式傳送一個WM_CREATE訊息。當WinMain呼叫 ShowWindow時，Windows將給視窗訊息處理函式傳送WM_SIZE和WM_SHOWWINDOW訊息。當WinMain呼叫 UpdateWindow時，Windows將給視窗訊息處理函式傳送WM_PAINT訊息。