學習計量經濟學的最後目的是為進行實證研究，但對初學計量經濟學的人而言，要寫一篇有實證研究的報告或論文時常有不知如何著手的感覺，這裡我便對實證研究的規劃以及論文的寫作做一些粗淺的建議。
前期規劃：
1. 廣泛收集參考文獻，決定計劃的目的和範疇：
* 決定所要解釋的現象是什麼?
* 決定所要檢驗的假設或理論是什麼?
* 決定所要預測的趨勢是什麼?
* 決定所要評估的政策是什麼?
2.建構實證計量模型;
* 除研讀相關經濟理論之外，應比較三至五篇有實證分析之文獻中的實證計量模型：
* 確認計量模型中解釋變數和應變數之間的因果關係(causality);
* 理清各模型的異同及優缺點，思考改進文獻中現存模型的可能;
* 最後決定實證計量模型雛形;
* 初步調查是否有相關的.資料，若無則實證模型設計的再好也無用。
3.收集相關資料;
* 對資料的精確性一定要嚴格查核，對錯假漏資料要仔細修正;
* 使用電子表格軟體對資料列表繪圖，以驗證資料的邏輯合理性，對不合理的數值要有所處理;
* 不論要用的是橫斷面資料或是時間數列，資料數目越多越好，面板資料(Panel Data)尤佳;
* 對資料數值作一些整理，表列各種基本統計量(樣本平均值、變異數、變數間的樣本相關係數等)、變數之間的兩兩互動列表、做一些初步圖解分析。
計量方法的執行：
1.計量方法不應太簡單(例如只做到最簡單的 OLS)，但也不必過於複雜，應針對問題採用恰到好處的計量方法。若採用了比較複雜的計量方法，則要說明為什麼簡單的方法不適合。計量方法的好壞不在其複雜程度，而在於它是否能夠幫我們得到正確的估計值，以瞭解資料中所包含的真正資訊。